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10年期国债期货暴跌逾1% 再创上市以来最大单日跌幅

2016-12-12 21:25 来自: 互联网 收藏 分享 邀请

摘要: 12月12日,A股市场迎来“黑色星期一”的同时,国债市场也发生暴跌。截至下午收盘,10年期国债期货主力合约T1703报96.685元,单日跌幅达到1.05%,创下该合约上市以来的最大跌幅,也刷新了上市以来的最低收盘价纪 ...

    12月12日,A股市场迎来“黑色星期一”的同时,国债市场也发生暴跌。

截至下午收盘,10年期国债期货主力合约T1703报96.685元,单日跌幅达到1.05%,创下该合约上市以来的最大跌幅,也刷新了上市以来的最低收盘价纪录。

该合约自2016年6月15日上市,此后就开始一路上扬。9月份曾迎来一波回调,但回调结束后再次回升,并创下101.600元的最高纪录。不过,在创出新高之后,T1703国债期货合约就持续走低,迅速跌下100元大关。11月29日,T1703合约价格重挫0.71%,成为截至当时的最大单日跌幅,而这一纪录,在12月12日被打破。

除了这个合约,其他国债期货合约也纷纷下挫。5年期国债期货主力合约TF1703收跌0.48%,报99.010元。此外,5年期国债期货合约中,TF1706收跌0.55%,TF1709收跌0.77%;10年期国债期货合约中,T1706收跌1.05%,T1709收跌1.44%。

债券价格下跌,收益率会上升。因此,相对应的,国债基准收益率在12月12日明显走强,5年期国债基准收益率上升11.64个基点,报2.3080%;10年期国债基准收益率则上升4.79个基点,报3.1401%。

12月12日的股债双杀,市场普遍认为是多重利空因素下,市场悲观情绪蔓延所致。

上海一家大型资产管理机构的固定收益交易员向澎湃新闻记者表示,即将公布的美联储议席结果是造成大跌的原因之一。

美国当地时间12月13日至14日,美联储将举行议息会议,市场普遍预期,美联储将在本次会议上决定进行加息。

时至年末,市场流动性紧张对债市的也形成巨大压力。

“钱荒”从利率水平走势上也可以看出一二。据WIND数据显示,12月12日,Shibor利率除隔夜品种外其余全线上涨,其中,7天期涨0.12个基点报2.4940%;14天期涨0.40个基点报2.6860%;1个月期涨1.96个基点,报3.0756%,连涨23个交易日至2016年2月初以来新高,并创2010年6月初以来最长连涨记录。

九州证券全球首席经济学家邓海清指出,当前债市仍然是陷阱重重,央行中长期资金投放仍在增加,短期资金继续回笼,央行政策上仍然维持一个谨慎态度,这会导致银行资金利率中期的抬升。对于债市而言,长期更应当看经济增长、通货膨胀以及央行货币政策的变化,这决定债券市场的长期调整远未结束。

申万宏源则认为,12月下旬至春节前,资金需求将快速增加,通胀水平继续短期上扬,因此维持春节前债市收益率高位震荡的判断不变。由于2017年春节日期较早,且与圣诞、元旦等节日距离较近,企业和居民节前对活期资金和现金的需求较大,预计12月下旬开始,资金需求将快速增加,并持续至1月底。加之通胀上扬预计将持续至2017年1月,债市收益率仍然缺乏下降动力。预计12月12日至12月16日期间,债市收益率不会出现趋势性变化,仍将维持高位震荡,而这一局面可能将持续至春节前。 


标签:10年期国债

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